오늘은 투자의 기초 3번째 시간입니다. 

오늘은 MACD에 대해 알아보겠습니다.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)란?

MACD(이동평균 수렴·발산, Moving Average Convergence Divergence)는 이동평균선(MA, Moving Average)을 활용한 모멘텀 지표로, 주식이나 암호화폐 등의 가격 흐름에서 추세의 강도와 방향을 분석하는 데 사용됩니다.

MACD의 구성 요소

MACD는 주로 세 가지 요소로 구성됩니다.

1. MACD 라인:
   • 단기 이동평균선(보통 12일) - 장기 이동평균선(보통 26일)
   • 가격이 급등하면 MACD가 상승하고, 가격이 하락하면 MACD가 하락함
2. 시그널 라인 (Signal Line):
   • MACD 라인의 9일 이동평균선
   • MACD 라인과 시그널 라인의 교차를 통해 매매 신호를 파악
3. MACD 히스토그램 (MACD Histogram):
   • MACD 라인 - 시그널 라인
   • 양수(+)면 상승세, 음수(-)면 하락세를 의미
   • 막대의 크기로 상승/하락 모멘텀 강도를 시각적으로 확인 가능

자 이 모든 것은 다음과 같이 구성이 됩니다. 

이전 포스팅과 마찬가지로 트레이딩뷰에서 MACD를 서칭해서 설정하면 됩니다.

테슬라 일봉입니다. 골든크로스가 발생한 이후로 약 80%가 뜬 것을 볼 수 있습니다. 

MACD 계산 방법은 어떻게 되는걸까요? 

이동평균을 기반으로 계산이 됩니다.

MACD는 보통 다음과 같이 계산됩니다.

1. MACD Line = 12일 지수이동평균 (EMA) - 26일 지수이동평균 (EMA)
2. Signal Line = MACD의 9일 지수이동평균 (EMA)
3. Histogram = MACD Line - Signal Line

참고 :: EMA(지수이동평균, Exponential Moving Average)는 최근 데이터에 더 높은 가중치를 주는 이동평균입니다.

MACD의 매매 신호

1. 골든크로스 (매수 신호):
   • MACD 라인이 시그널 라인을 아래에서 위로 돌파할 때 → 매수 시점
   • 상승 추세로의 전환 가능성이 높음
2. 데드크로스 (매도 신호):
   • MACD 라인이 시그널 라인을 위에서 아래로 돌파할 때 → 매도 시점
   • 하락 추세로의 전환 가능성이 높음
3. 히스토그램 분석:
   • 히스토그램이 양수(+)에서 점점 커지면 상승 모멘텀이 강함
   • 히스토그램이 음수(-)에서 점점 커지면 하락 모멘텀이 강함
   • 히스토그램이 감소하기 시작하면 추세의 변곡점 가능성이 있음
4. 0선 돌파 (추세 확인):
   • MACD가 0 위로 돌파하면 상승 추세 신호
   • MACD가 0 아래로 하락하면 하락 추세 신호 

이전에는 테슬라를 기반으로 설명했는데 다른 사례도 볼까요? 

엔비디아 일봉 기준으로 데드크로스가 난 이후에 34%나 빠진 모습을 볼 수 있습니다. 

MACD의 장점과 단점

✅ 장점

• 이동평균선보다 더 빠르게 추세 변화를 감지
• 모멘텀과 추세를 동시에 분석 가능
• 단기 & 장기 이동평균을 비교해 노이즈 제거

❌ 단점

• 횡보장(박스권)에서는 신호가 부정확할 수 있음
• 후행 지표이므로 급격한 가격 변동에 대한 반응이 느릴 수 있음
• 단기 투자에서는 과매매 신호를 줄 수 있음

MACD 실전 활용법

MACD 하나만 쓰는게 아니라 다음과 같이 여러 지표를 기반으로 공집합을 기반으로 판단하는게 좋습니다. MACD : 매수신호 + RSI : 매수신호라면 해당 주식을 사는 것이죠. 

그러나 RSI는 매수신호가 아니라면 사지 않는 등 굉장히 보수적으로 판단하면 투자의 안정성은 높아지게 됩니다. 

1. MACD + RSI 병행 분석:
   • RSI(상대강도지수) 30 이하 + MACD 골든크로스 → 강한 매수 신호
   • RSI 70 이상 + MACD 데드크로스 → 강한 매도 신호
2. MACD + 이동평균선 (SMA, EMA) 활용:
   • MACD 상승 + 50일/200일 이동평균 돌파 → 상승 추세 확인
   • MACD 하락 + 장기 이동평균 이탈 → 하락 추세 확인
3. 다이버전스(Divergence) 분석:
   • 가격이 상승하는데 MACD가 하락하면 → 하락 반전 신호
   • 가격이 하락하는데 MACD가 상승하면 → 상승 반전 신호

결론

MACD는 강력한 추세 및 모멘텀 분석 도구로, 골든크로스와 데드크로스를 활용한 매매 신호가 효과적입니다. 하지만 박스권에서는 오작동할 가능성이 높으므로, RSI, 이동평균선, 다이버전스 분석과 함께 사용하는 것이 좋습니다.

📌 MACD 단독 사용보다 다른 보조지표와 함께 분석하는 것이 더 정확한 매매 전략이 될 수 있습니다.