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안녕하세요.

투자의 기초 첫번째!! 시나리오 이동평균선을 이용한 투자에 대해서 알려드리고자 합니다. 

이동평균선(Moving Average)은 주식이나 자산의 과거 가격 데이터를 평균화해 차트에 나타내는 기술적 지표로, 투자자가 가격 추세를 파악하거나 진입/청산 시점을 결정하는 데 유용합니다. 아래에 이동평균선을 투자에 활용하는 방법을 단계별로 정리했습니다.

1. 이동평균선의 기본 개념

먼저 기본개념들을 배워볼까요? 

• 단순 이동평균선(SMA): 특정 기간 동안의 평균 가격(종가 기준).

• 지수 이동평균선(EMA): 최근 데이터에 더 많은 가중치를 부여한 평균선.

  * 필자는 EMA를 주로 사용합니다. EMA는 최신데이터에 좀 더 가중치를 둔다는 점, 변동성에 민감하다는 점이 더 좋다고 생각합니다.

• 기간별 이동평균선:
  • 단기선: 5일, 10일. (단기적 추세 파악)
  • 중기선: 20일, 50일. (중기적 흐름 확인)
  • 장기선: 100일, 200일. (장기적 추세 확인)

2. 이동평균선 활용 방법

그렇다면 어떻게 활용해야할까요? 가장 대표적인게 골든크로스와 데드크로스 전략입니다.

(1) 골든크로스와 데드크로스

• 골든크로스:
  • 단기 이동평균선이 중/장기 이동평균선을 상향 돌파.
  • 상승 추세의 시작 또는 강세 신호로 간주.
  • 예: 50일선이 200일선을 상향 돌파 → 매수 신호.
• 데드크로스:
  • 단기 이동평균선이 중/장기 이동평균선을 하향 돌파.
  • 하락 추세의 시작 또는 약세 신호로 간주.
  • 예: 50일선이 200일선을 하향 돌파 → 매도 신호.

(2) 지지선과 저항선

• 이동평균선은 가격이 지지선 또는 저항선 역할을 합니다.
  • 가격이 이동평균선 위에 있을 때: 지지선으로 작용 (지속 상승 가능성).
  • 가격이 이동평균선 아래에 있을 때: 저항선으로 작용 (추가 하락 가능성).

예를 들어 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 

• 가격이 50일선에 가까워졌을 때 지지 여부 확인 후 매수.
• 가격이 200일선을 돌파하지 못하고 하락할 경우 매도.

ex) 엔비디아 일봉 기준 EMA200을 기준으로 해당 지지선을 돌파했을 때 더 하락할 수도 있고 해당 부분을 지지받고 더 상승을 하거나 합니다. 

(3) 이동평균선의 정배열과 역배열

• 정배열:
  • 단기선 > 중기선 > 장기선 순으로 정렬.
  • 강한 상승 추세 신호.
• 역배열:
  • 장기선 > 중기선 > 단기선 순으로 정렬.
  • 약세장 또는 하락 추세 신호.

다음과 같이 100일선, 200일선이 차례대로 위, 아래로 있는 것이 정배열입니다. 

투자 시점:

• 정배열일 때는 하락 조정 시 매수 기회로 활용.
• 역배열일 때는 반등 시 매도 기회로 활용.

(4) 이격도

• 가격이 이동평균선에서 너무 멀리 떨어져 있는지 확인.
• 가격이 이동평균선에서 멀어질수록 과매수 또는 과매도 상태일 가능성.
• 활용법:
  • 가격이 이동평균선과 크게 이격되면 되돌림(조정) 가능성 대비.

2025년 1월 29일 현재 비트코인이 과매수라는 판단은 이 이격도를 기반으로도 판단이 가능합니다. 

현재 100일선과 200일선의 차이가 너무 큽니다. 이때문에 비트코인이 현재 과매수 상태이므로 하락할 가능성이 높다라고 판단할 수 있는 것이죠.

이 이동평균선을 사용할 때는 이 지표 말고 다른 지표하고도 사용하면 타이밍을 더 잘 잡을 수 있습니다. 

RSI, MACD 등과 함께 사용하면 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 

그렇다면 100, 200일 선 어떤 것으로 설정하는게 좋을까요? 

• 거래 스타일(단기/장기)에 맞는 이동평균선을 선택하면 됩니다.
  • 단기 매매: 5일, 10일, 20일선 활용.
  • 장기 투자: 50일, 100일선 200일선 활용. 
  •  

자 그러면 설정해보도록 하겠습니다. 

저같은 경우는 EMA100, 200을 가장 많이 사용하는데요. 

먼저 트레이딩뷰를 들어가서 설정합니다. 

https://kr.tradingview.com/chart/pda9IthD/

다음 그림처럼 EMA를 쳐서 지수 이동평균을 검색합니다. 

선택을 하고 나면 다음과 같이 EMA 가 그려지는데요.

이렇게 100, 200 선을 만들어서 정배열인지 역배열인지를 확인합니다. 

앞의 그림처럼 정배열 + 100일선을 터치하면서 30%나 오르는 것을 볼 수 있습니다. 앞의 차트는 엔비디아 4시간봉 기준입니다. 

그렇다면 엔비디아 사례를 보도록 하겠습니다.  

골든크로스 전략 (단기 상승 신호 활용)

시나리오:

• 주식: 엔비디아 (NVDA)
• 조건:
  • 50일 이동평균선(SMA50)이 200일 이동평균선(SMA200)을 상향 돌파.
  • 주가는 SMA200 위에서 유지.

전략:

1. SMA50이 SMA200을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생한 날 매수.
2. 목표 수익률 10% 도달 시 청산 또는 SMA50이 다시 SMA200을 하향 돌파할 때 매도.

사례:

• 2019년 8월 골든크로스가 난 이후로 768%나 오른 모습을 볼 수 있습니다. 

정리를 해보면 다음과 같습니다.

위 전략들은 각 상황에 따라 다르게 적용할 수 있습니다. 

시장의 흐름과 자산의 특성을 분석하며 이동평균선을 적절히 활용하면 효과적인 매매 시점을 포착할 수 있을 것입니다.