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이번 시즌종료라는 말이 나올 정도로 비트코인은 대하락을 했습니다. 

해당 부분을 데이터적으로 분석해보겠습니다. 

최근 7일치 데이터 1시간봉을 기준으로 판단해봤습니다. 

 * 25.02.26(수) 기준

1. 일일 변동성 (표준편차)

• 의미:
  하루 동안 가격이 얼마나 오르내렸는지를 나타내는 지표입니다. 숫자가 클수록 가격 변동폭이 크다는 의미입니다.
• 결과 해석:
  • BTC: 약 2.19%
    • 비트코인은 하루 동안 평균적으로 가격이 약 2.19% 정도 변동했습니다.
  • ETH: 약 4.27%
    • 이더리움은 하루 동안 평균적으로 가격이 약 4.27% 정도 변동하여, BTC보다 변동성이 더 큽니다.

2. 거래량 기반 일일 변동성

• 의미:
  거래량(매매량)을 고려하여 변동성을 측정한 값입니다. 거래량이 많을수록 더 신뢰할 수 있는 변동성 수치로 볼 수 있습니다.
• 결과 해석:
  • BTC: 약 3.33%
    • 거래량을 감안하면 비트코인의 가격 변동이 하루 평균 약 3.33% 정도임을 보여줍니다.
  • ETH: 약 5.00%
    • 이더리움은 거래량을 반영할 때 약 5.00% 정도의 일일 변동성을 보입니다.

3. 최저-최고가 차이

• 의미:
  일정 기간 동안의 최고 가격과 최저 가격의 차이를 의미합니다. 절대적인 가격 차이(USD)와 평균 가격 대비 퍼센트(%) 두 가지로 표현됩니다.
• 결과 해석:
  • BTC:
    • 절대 차이: 약 12,395.77 USD
    • 평균 가격 대비: 약 13.04%
    • 즉, 최근 7일 동안 비트코인의 최고가와 최저가 차이가 약 12,400 USD 정도이며, 이는 평균 가격의 약 13% 정도에 해당합니다.
  • ETH:
    • 절대 차이: 약 468.72 USD
    • 평균 가격 대비: 약 17.50%
    • 이더리움의 경우, 최고가와 최저가의 차이는 절대 금액으로는 작지만(약 470 USD), 평균 가격에 비해 약 17.5% 정도의 변동폭을 보였습니다.

4. 연환산 샤프 지수

• 의미:
  투자 수익률의 위험 대비 보상을 측정하는 지표입니다. 보통 샤프 지수가 높을수록 위험 대비 수익률이 좋다고 평가하지만, 음수일 경우 평균 수익률이 손실임을 나타냅니다.
• 결과 해석:
  • BTC: 약 -14.49
    • 음수인 경우 투자 수익률이 평균적으로 손실 상태임을 의미합니다. 비트코인의 경우 위험을 감수해도 보상받지 못하고, 오히려 손실이 더 크다는 신호일 수 있습니다.
  • ETH: 약 -4.69
    • 이더리움 역시 음수이나, BTC보다는 덜 부정적인 결과입니다. 그래도 손실 상태이므로 위험 관리가 필요합니다.

종합 정리

• 비트코인(BTC):
  하루 평균 가격이 약 2~3% 정도 움직이며, 최고가와 최저가의 차이가 평균 가격의 약 13% 정도에 해당합니다. 하지만, 연환산 샤프 지수가 크게 음수(-14.49)로 나타나 투자 수익률 대비 위험이 매우 높은 상태임을 보여줍니다.
• 이더리움(ETH):
  BTC보다 일일 변동성이 더 큰 편(약 4~5%)이고, 가격 변동폭은 평균 가격의 약 17.5%에 해당합니다. 연환산 샤프 지수는 -4.69로 나타나긴 했지만, 상대적으로 BTC보다는 덜 부정적인 모습을 보입니다. 

참고데이터 : 

=== 비트코인(BTC) ===
일일 변동성 (표준편차): 0.0219
거래량 기반 일일 변동성: 0.0333
최저-최고가 차이: 12395.77 USD, 13.04%
연환산 샤프 지수: -14.49

=== 이더리움(ETH) ===
일일 변동성 (표준편차): 0.0427
거래량 기반 일일 변동성: 0.0500
최저-최고가 차이: 468.72 USD, 17.50%
연환산 샤프 지수: -4.69

지금의 어비스 시그널의 판단은 어떻게 될까요? 

현재 롱포지션에 보수적으로 투자하라고 알림이 뜬 상황이나

매수 시그널 중 강력한 시그널인 돌파시그널 또한 뜬 상황입니다.