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최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과 조치로 인해 글로벌 경제에 상당한 파장이 일어나고 있습니다. 

이번에는 S&P500이 폭락하면서 비트코인도 많이 폭락했습니다. 

만약 비트코인 트레이더라면 

우리는 어떻게 대응해야할까요? 

S&P500이 하락하면서 비트코인이 같이 하락하는 것은 어쩔 수 없습니다. 

그러나, 

S&P500하락 이후, 그 이후의 비트코인의 추세를 어느정도 예측할 수 있지 않을까요? 

4월 9일 S&P500 하락 이후, 장 마감이후에 비트코인은 3%나 되는 큰폭으로 다시 떨어졌습니다. 

4월 8일, 미국장 마감이후 비트코인은 7%수준의 큰 하락을 보였습니다. 

저번 글에서 비트코인은 주식과도 같은 성질을 지닌다고 설명한 적이 있습니다. 

https://aviss.kr/blog/view.php?seq=20&sort=date&last_count=36

그렇다면 실제로 데이터적으로도 그런가 한번 알알볼까요?  

- 분석 기간 (S&P500): 90d, 4시간봉 데이터
- 극단 이벤트 기준: 상위 5% 이상 및 하위 5% 이하
- 이벤트 개수: 18
- 상관계수: 0.4580

이벤트 상세 내역은 다음과 같습니다. 

산점도는 어떨까요? 

앞의 그림과 같이 중간정도의 양의 상관관계를 보이고 있습니다. 

즉, S&P500이 크게 하락하거나 크게 상승할 때 비트코인 또한 그런 방향을 따라서 큰 변동성을 줄 수 있기 때문에 주의할 필요가 있습니다. 

[참고] 상관계수

상관계수 0.4580은 두 변수 간에 중간 정도의 양(positive)의 상관관계가 있음을 나타냅니다.

다음은 구체적이고 자세한 설명입니다.

✅ 1. 상관계수(Correlation coefficient)의 의미

상관계수는 두 변수 간의 선형적 관계의 방향과 강도를 나타내는 지표입니다.

• 범위: -1 ~ +1
  • +1: 완벽한 양의 선형관계
  • 0: 선형관계 없음
  • -1: 완벽한 음의 선형관계

📌 2. 값 0.4580의 구체적 의미

• 방향: 양(positive)의 상관관계
  • 즉, 한 변수가 증가하면 다른 변수도 증가하는 경향이 있습니다.
• 강도: 중간(moderate)
  일반적으로 상관계수의 강도는 다음과 같이 평가됩니다.

따라서 0.4580은 중간 범위에 해당하며, 두 변수 간에 명확한 관계가 있지만, 아주 강력한 정도는 아닙니다.

📊 3. 실무적 예시

예를 들어 주식시장과 암호화폐 시장 간의 상관계수가 0.4580이라고 가정하면,

• 주식시장이 상승할 때 암호화폐 시장도 상승할 가능성이 존재하나,
• 두 시장이 항상 같은 방향으로 움직이지는 않고, 때로는 독립적으로 움직이는 경우도 적지 않다는 것을 의미합니다.

즉, 관계가 분명 존재하지만, 절대적으로 믿고 투자를 결정하기에는 부족한 정도입니다.